Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов. Грегори Цукерман

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ ариантов предостаточно). Несмотря на то что здесь много говорится о торговых системах и алгоритмах, ни одной готовой формулы и инвестиционной рекомендации вы не найдете.

      Так зачем же читать эту книгу?

      Прежде всего, чтобы познакомиться с одним из самых успешных и влиятельных представителей современного финансового мира – Джеймсом Саймонсом. Удивительно, как такое вообще возможно: человек работает на финансовом рынке более 40 лет, входит в первую сотню списка Forbes, уверенно превосходит по результативности инвестиций таких гуру, как Джордж Сорос, Уоррен Баффетт и Рэй Далио – и при этом его имя не на слуху, а за пределами профессионального сообщества его вообще почти никто не знает! А между тем выясняется, что Джеймс Саймонс прошел довольно необычный и уж точно нетипичный путь для руководителя инвестиционного фонда, а нам определенно есть чему у него поучиться. Это первая и на сегодняшний день единственная книга, написанная о Джеймсе Саймонсе и его компании Renaissance Technologies.

      Но фигура Джеймса Саймонса, несмотря на свою значимость, на мой взгляд, все же не является центральной в этом повествовании. Как исследователю в области финансов и практикующему трейдеру, мне было особенно интересно наблюдать эволюцию подходов и методов, которые использовали профессиональные управляющие хедж-фондов в своей работе: от простых механистических систем, основанных на техническом анализе, до сложных самообучающихся моделей, пропускающих через себя разнородные массивы данных, в том числе никак не связанные с финансовыми рынками – и все это в поисках новых связей и закономерностей, еще никем не выявленных. Да, предсказать движения цен по-прежнему невозможно, и в этом плане финансовые рынки не изменились за последние сто лет. В то же время ключ к пониманию успеха современных трейдеров лежит в скрупулезной работе с данными: тот, кто владеет ими, владеет всем миром, и история Джеймса Саймонса – яркое тому подтверждение.

      В то же время автора интересуют не только экономические, но и морально-этические аспекты работы на финансовых рынках. Если вы получаете огромную прибыль, торгуя акциями и фьючерсами, кто теряет эти деньги? Как сохранить компанию, когда ключевые сотрудники начинают терять голову от богатства, свалившегося на них? Есть ли у тех, кто зарабатывает миллиарды долларов в финансовой индустрии, какие-то обязательства перед обществом, и имеют ли они право вмешиваться в политику, чтобы лоббировать свои интересы? В отличие от трейдинга, компьютерные алгоритмы не помогут ответить на эти вопросы. Как мы увидим, у героев книги совершенно разные точки зрения на этот счет, и только вам решать, чья позиция вам ближе.

      В общем, желаю вам интересного и содержательного чтения!

      Павел Малышев,

      к. э.н., доцент Школы финансов факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

      Действующие лица

      Джеймс Саймонс – математик, дешифровщик, основатель инвестиционной компании Renaissance Technologies.

      Ленни Баум – первый инвестиционный партнер Саймонса, создатель алгоритмов, повлиявших на жизни миллионов людей.

      Джеймс Акс – управляющий фондом Medallion, для которого разработал первые торговые алгоритмы.

      Сандор Штраус – специалист по работе с данными, игравший ключевую роль на начальном этапе развития Renaissance.

      Элвин Берлекэмп – специалист в области теории игр, управлявший фондом Medallion на важном переломном этапе.

      Генри Лауфер – математик, переведший фонд имени Саймонса на краткосрочный трейдинг.

      Питер Браун – программист, который помог Renaissance достичь ключевых успехов.

      Роберт Мерсер – совладелец Renaissance Technologies, который помог Дональду Трампу попасть в Белый дом.

      Ребекка Мерсер – совместно со Стивом Бэнноном прилагала усилия по изменению американской политики.

      Дэвид Магерман – программист, пытавшийся положить конец политической деятельности Мерсеров.

      Хронология главных событий

      1938 Джим Саймонс появился на свет

      1958 Саймонс окончил Массачусетский технологический институт (MIT)

      1964 Саймонс начал работу в качестве взломщика кодов в Институте оборонного анализа (IDA)

      1968 Саймонс возглавил математический факультет в Университете Стоуни-Брук

      1974 Саймонс и Черн опубликовали революционную статью

      1978 Саймонс завершил карьеру в университете, чтобы основать компанию Monemetrics, занимающуюся валютным трейдингом, и хедж-фонд под названием Limroy

      1979 Саймонс привлек к работе Ленни Баума и Джеймса Акса

      1982 СКАЧАТЬ