Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики. Олег Лаврушин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ Банком России в отчетах о развитии банковского сектора России на соответствующий год и в обзорах банковского сектора РФ.

      При этом следует отметить, что мониторинг рисков в отечественной практике базируется преимущественно на коэффициентном анализе, проводимом на основе официальной банковской отчетности. Так, подверженность банковского сектора кредитному риску оценивается на основе таких нормативов, как Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, показателей качества кредитного портфеля банков (доли просроченных ссуд, доли стандартных ссуд и т. п.). В основе мониторинга риска ликвидности лежит анализ нормативов мгновенной и текущей ликвидности, доли средств в активах, размещенных на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России, на корреспондентских счетах других банков.

      Наряду с указанными рисками на деятельность банков влияют также операционный риск, страновой риск, риск потери деловой репутации, стратегический риск и правовой, которые включены в перечень типичных банковских рисков письмом Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках». Правовой риск, операционный риск и риск потери деловой репутации оценивается Банком России на основе информации, содержащейся в актах инспекционных проверок, т. е. в выводах экспертов. Регулярный мониторинг этих видов рисков пока не проводится, но Банком России уже разработаны различные рекомендации по оценке типовых рисков банковской деятельности для коммерческих банков.

      Для развития и улучшения мониторинга рисков (особенно кредитных), а также управления ими немаловажную роль может сыграть информация, аккумулируемая в рамках единой системы кредитной информации (бюро кредитных историй). Мировой опыт их создания показал, что, во-первых, бюро кредитных историй обеспечивают лучшую информированность банков о потенциальных заемщиках и позволяют точнее прогнозировать возвратность ссуд, что снижает кредитный риск на стадии принятия решения о предоставлении кредита. Во-вторых, наличие обобщенной информации о клиенте в бюро кредитных историй снижает издержки ее поиска. Это способствует выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка, снижает асимметричность информации и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на свои ресурсы. В-третьих, деятельность бюро кредитных историй дисциплинирует заемщиков из-за реальной угрозы нанесения существенного ущерба их репутации в глазах потенциальных кредиторов.

      По мнению ряда авторов, целесообразным является создание разветвленной централизованной системы данных

      • по кредитным рискам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по внебалансовым обязательствам;

      • кредитным рискам физических лиц;

      • проблемной задолженности и в случае несвоевременного погашения кредитов;

      • о неплатежах по различным инструментам (векселя, долговые обязательства и др.);

      • системы рейтингов субъектов хозяйствования и индикаторов руководителей и собственников[27].

СКАЧАТЬ