Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики. Я. Белопольская

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики

Автор: Я. Белопольская

Издательство: Издательство ЛАНЬ

Жанр: Учебная литература

Серия:

isbn: 978-5-8114-6859-1

isbn: 0

Аннотация:

Цель пособия – изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и её связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.