Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации. А. О. Четвериков

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ включить в свои торговые портфели секьюритизированные позиции, могут избежать более высоких затрат на капитал. Вместо этого требования к капиталу по таким позициям должны определяться по банковским и торговым портфелям на основании указанных выше требований;

      в) совершенствование банковских моделей, используемых для расчета затрат на капитал по несекъюритизированным позициям, зарегистрированным в торговых портфелях, путем введения нового «усиленного» метода расчета экономической стоимости риска с учетом четко определенного периода наблюдения, относящегося к существенным убыткам. Основной принцип – выявить риски событий с малой вероятностью наступления, оказывающих значимое воздействие, а также существенную ценовую конъюнктуру рынка в течение длительного периода;

      г) введение добавочного риска для покрытия воздействия снижения кредитного риска (т. е. понижения рейтинга) банков, держащих долговые инструменты в торговом портфеле.

      В пакете реформ Базельского комитета, принятом в июле 2009 г., рассматривались вопросы подхода к позициям торговых портфелей. Однако Комитет осознает необходимость принятия комплексных мер для укрепления регулирования, надзора и управления рисками в банковском секторе. В результате 17 декабря 2009 г. были опубликованы рекомендации Базельского комитета, озаглавленные как «Укрепление устойчивости банковского сектора». Предложения данной рекомендации Базельского комитета предусматривают:

      а) улучшение качества банковского регулятивного капитала путем:

      • согласования определений основного капитала первого уровня, неосновного капитала первого уровня и капитала второго уровня;

      • запрета на инновационные инструменты капитала первого и третьего уровня;

      • упрощения капитала второго уровня с помощью устранения существующего различия между верхним и нижним капиталом второго уровня, а также ограничений на них;

      б) согласование мер в отношении вычетов из капитала, при этом большинство вычетов должны производиться из базового капитала (т. е. основного капитала первого уровня);

      в) введение новых требований по партнерскому риску по деривативам[108], сделкам РЕПО[109] и финансированию ценных бумаг;

      г) введение доли соотношения собственных и заемных средств для банков в качестве опоры для структуры, основанной на оценке рисков;

      д) создание буферов капитала в благоприятный финансовый период, которые могут быть отменены в периоды кризисов.

      Процесс совершенствования банковского регулирования не стоит на месте, и сегодня речь идет уже о Базеле III.

      Согласно сообщению Банка России от 29 марта 2011 г. «Об основных направлениях и сроках реализации пакета реформ Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III)»[110] 16 декабря 2010 г. на web-сайте Базельского СКАЧАТЬ