Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков. А. И. Балаев

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков

Автор: А. И. Балаев

Издательство: НОУ «МФПУ «Синергия»

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

isbn:

isbn: 2011

Аннотация:

Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.